Portfel inwestycyjny

 

  • portfele obligacji: cena czysta, cena brudna, YTM, duracja, duration zmodyfikowane, obligacje zero kuponowe, obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu
  • strategie inwestowania w obligacje: dopasowanie przepływów pieniężnych (Cash flow matching), Immunizacja
  • model CAPM
  • model wyceny arbitrażowej APT
  • ocena jakości zarządzaia portfelem (M2, IR)
  • Metoda MNK, covariancja i korelacja stóp zwrotu
  • miary efektywności (wskaźniki: Sharpe?a, Treynora, Jensena)
  • oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i metody jej wyznaczania,
  • ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym i sposoby jego pomiaru
  • miary zmienności pozycyjne (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności pozycyjny) i klasyczne (odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, wariancja, klasyczny współczynnik zmienności)
  • miary wrażliwości (współczynnik beta)
  • miary zagrożenia (semiwariancja, semiodchylenie standardowe, poziom bezpieczeństwa)
  • teoria portfela wielu spółek, teoria portfela dwóch spółek
  • linia rynku kapitałowego CML
  • linia rynku papierów wartościowych SML
  • portfel z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
  • portfel o minimalnym ryzyku
  • Teoria portfelowa Markowitza
  • krótka sprzedaż
  • wycena opcji (model Blacka-Scholesa)
  • budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w Excelu z wykorzystaniem narzędzia Solver

 

>>>Wstecz

2017  My Joomla   globbers joomla templates