Portfel inwestycyjny
Analiza finansowa | Rachunkowość | Matematyka finansowa
Portfel inwestycyjny | Rachunek kosztów | Finanse przedsiębiorstw
- portfele obligacji: cena czysta, cena brudna, YTM, duracja, duration zmodyfikowane, obligacje zero kuponowe, obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu
- strategie inwestowania w obligacje: dopasowanie przepływów pieniężnych (Cash flow matching), Immunizacja
- model CAPM
- model wyceny arbitrażowej APT
- ocena jakości zarządzaia portfelem (M2, IR)
- Metoda MNK, covariancja i korelacja stóp zwrotu
- miary efektywności (wskaźniki: Sharpe?a, Treynora, Jensena)
- oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i metody jej wyznaczania,
- ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym i sposoby jego pomiaru
- miary zmienności pozycyjne (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności pozycyjny) i klasyczne (odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, wariancja, klasyczny współczynnik zmienności)
- miary wrażliwości (współczynnik beta)
- miary zagrożenia (semiwariancja, semiodchylenie standardowe, poziom bezpieczeństwa)
- teoria portfela wielu spółek, teoria portfela dwóch spółek
- linia rynku kapitałowego CML
- linia rynku papierów wartościowych SML
- portfel z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
- portfel o minimalnym ryzyku
- Teoria portfelowa Markowitza
- krótka sprzedaż
- wycena opcji (model Blacka-Scholesa)
- budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w Excelu z wykorzystaniem narzędzia Solver
